TradeStation, 投資

QuandlからWebAPIでCME先物の最新データを取得

TradeStation WebAPIが本命だが、せっかちな性格なので利用申請が通ってAPI keyが発行されるまで待っていることができない。

Quandlで先物日足データを取得できる

そこで調べると、Quandlというサイトで金融データを取得できるAPIが多数無料で公開されている。
嬉しいことに、米国の先物データも日足なら無料で取得できる。Wiki continuous Futuresというものらしい。なぜ無料で取得できるのかはよくわからないが、まあそこはどうでもいい。でも無料で取れるのは日足までだし、このAPIでシステムトレードができるわけでもないから、実際には試してみる程度の利用がいいところか。
日足の分析が目的の人にとっては嬉しいだろう。

私がメインで取引しているE-mini S&P500先物もちゃんとある。

Wiki Continuous Futuresの価格データの説明を読むと

  • 先物は限月取引のため個々の証券は取引期間が数ヶ月から1,2年程度しかないが、それを繋げて(つなぎ足)長期で見れるようにしたデータ(Continuous contracts)
  • 各データの命名はCHRIS/{EXCHANGE}_{CODE}{NUMBER}
  • 例)CHRIS/CME_ES1
  • 取引所:CME
  • 銘柄:ES(E-mini S&P500先物)
  • 直近からいくつ目の限月か:1(当限、つまり一番早い限月)
  • 例)CHRIS/CME_SP2
  • 取引所:CME
  • 銘柄:SP(S&P500先物)
  • 直近からいくつ目の限月か:2(つまり一番早い限月の次の限月)
  • ちなみに、spot month = spot delivery month = front month = nearby month = 当限(一番早い限月) らしい。

E-mini S&P500先物データをWebAPIで取得

早速取得してみる。

  1. Quandlのアカウント作成(無料。クレカ登録なども不要)
  2. API keyが発行される

– keyがない場合、50 calls/dayの制限がある
3. quandlというpythonパッケージをインストール
4. APIを叩く

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です