python, 投資, 統計・機械学習

株式の対数差収益率(対数差分)が従う分布を推定する

正規分布に比べてt分布の方が裾野が広いため、株式データにフィットしやすいという仮説。どちらも最適とは言えないかもしれないが、t分布が正規分布より適していそうであれば、とりあえずt分布を仮定しておく。

(現状の)結論

先に結論だけ書いておくと、正規分布よりは明らかにt分布の方が当てはまりが良い。パラメータが一つ多いことも関係していると思われるが、少なくとも正規分布よりはt分布を仮定した方が株式データ分布の説明にも予測にも良いだろう。

ただし予測に関しては、t分布はパラメータが一つ多いため、正規分布よりデータに過適合しやすい。パラメータνに関しては固定しておくという手もあるのだろうか。

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